Moving Averages: Strategien 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu ermitteln, daß sich das Momentum in einer Richtung verschiebt und daß sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der gebräuchlichsten Bänder beginnt mit einem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und addiert Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trends / Umkehrungen zu identifizieren. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5-Hüllkurve um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Eine Kursbewegung über die Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden für eine Umkehrung zum Mitteldurchschnitt zuschauen. Dual Moving Average Crossover-Handelssystem Das Dual Moving Average Crossover-Handelssystem (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassischer Trend System. Als solches haben wir es in unserem Stand der Trend folgenden Bericht. Die darauf abzielt, einen Maßstab für die Verfolgung der generischen Performance der Trend als Trading-Strategie zu schaffen. The Wisdom State of Trend Nachfolgend berichtet die Performance eines zusammengesetzten Index aus klassischen Trendfolgen nach Systemen (Dual Moving Average Crossover und anderen), die über mehrere Zeitrahmen und ein Futures-Portfolio simuliert wurden, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkten über 30 Börsen Weisheit-Handel kann Klienten Zugang zur Verfügung stellen. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgewogen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates für den Bericht, einschließlich des Dual Moving Average Crossover-Handelssystems. Abonnieren ist der beste Weg, um zu verfolgen und folgen Sie die Performance der Trend folgend auf einer regelmäßigen Basis. Abonnieren, stellen Sie sicher, dass Sie nicht verpassen unsere State of Trend Folgende Berichte Updates. Erhalten Sie kostenlose Updates jeden Monat Trend folgende Leistung in Kürze Objektive Trend nach Benchmark Nützliche Statistiken und Analysen Vollständiger Bericht für neue Abonnenten Eine der häufigsten Handelsstrategie unter professionellen Futures-Trader. Dual Moving Average Crossover-System erklärt Das Dual Moving Average Crossover-Handelssystem verwendet zwei gleitende Mittelwerte, eine kurze und eine lange. Das System tauscht, wenn der kurze gleitende Durchschnitt den lang bewegten Durchschnitt überschreitet. Das System wählt optional einen Stopp basierend auf dem Durchschnittlichen True Range (ATR). Wenn der ATR-Stopp verwendet wird, wird das System den Markt verlassen, wenn dieser Stopp getroffen wird. Wenn der ATR-Stopp nicht verwendet wird, hat das System keinen expliziten Stopp und wird immer auf dem Markt sein, was es zu einem Umkehrsystem macht. Es wird eine Position nur verlassen, wenn die gleitenden Mittelwerte sich kreuzen. Zu diesem Zeitpunkt wird es verlassen und geben eine neue Position in die entgegengesetzte Richtung. In diesem Fall werden die Positionen nur auf ATR mit einem benutzerdefinierten Money Manager Größe. Wird ein ATR-Stopp nicht verwendet, so ist das Eintrittsrisiko im wesentlichen unendlich. Dies führt dazu, daß die R-Multiples relativ bedeutungslos sind, da alle Gewinne geringer sind als das unbegrenzte Risiko, ohne Stop einzugehen. Das Dual Moving Average Trading System enthält fünf Parameter, die die Einträge beeinflussen: Long Moving Average Die Anzahl der Tage im Langzeitdurchschnitt. Short Moving Average Die Anzahl der Tage im kurzlebigen Durchschnitt. Wenn es auf TRUE gesetzt ist, gibt das System einen Stopp auf der Basis einer bestimmten Anzahl von ATR vom Eintrittspunkt aus ein. Die Anzahl der für die ATR-Berechnung verwendeten Tage. Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn Use ATR Stops TRUE ist. Die Stoppbreite, ausgedrückt in ATR. Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn Use ATR Stops TRUE ist. Wenn die Verwendung ATR Stopps FALSE ist, gibt es keine Stopps, aber das System verwendet eine theoretische 1 ATR Stop für die Zwecke der Position Sizing. Alternative Systeme Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien von langfristigen Trend nach kurzfristigen Mittelwert-Reversion. Wir bieten auch Full-Execution-Dienstleistungen für eine vollautomatische Strategie Trading-Lösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Trading-System-Performance zu sehen. CFTC-geforderte Risikoverteilung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. In der Tat gibt es oft scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetischen Handelsrekorde können die Auswirkungen des finanziellen Risikos im tatsächlichen Handel vollständig berücksichtigen. Beispielsweise sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines spezifischen Handelsprogramms zusammenhängen, die nicht vollständig in die Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen einbezogen werden können, und die alle die tatsächlichen Ergebnisse des Handels negativ beeinflussen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Einführungsbroker. Wir bieten globale Commodity-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, direkten Zugriff und Handelssystem-Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als Independent-Einführung Broker wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures Commission Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24 Stunden Zugriff auf Futures, Rohstoffe und Devisenmärkte rund um den Globus. Kopie 2015 Wisdom Trading Futures-Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Moving Average Crossovers Moving durchschnittliche Crossover sind ein häufiger Weg, Trader können Moving Averages. Eine Überkreuzung tritt auf, wenn ein schnelleres Moving Average (d. h. ein kürzerer Periodenbewegungsdurchschnitt) entweder über einen langsameren Moving Average (d. h. einen längeren Zeitraum Moving Average) kreuzt, der als bullish Crossover oder unterhalb betrachtet wird, der als ein bearish Crossover betrachtet wird. Die nachstehende Tabelle des SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) zeigt den 50-tägigen Simple Moving Average und den 200-Tage Simple Moving Average. Dieses Moving Average-Paar wird oft von großen Finanzinstituten als Langstreckenindikator der Marktrichtung betrachtet : Beachten Sie, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ziemlich stark interpretiert. Ein Händler könnte erwägen, zu kaufen, wenn die kürzerfristige 50-Tage-SMA über die 200-tägige SMA kreuzt und kontrastreich, könnte ein Händler zu verkaufen, wenn die 50-Tage-SMA kreuzt unter dem 200-Tage-SMA. In dem obigen Diagramm des SampP 500 wären beide potentiellen Kaufsignale extrem rentabel gewesen, aber das eine potentielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass die 50-Tage, 200-Tage Simple Moving Average Crossover ist eine sehr langfristige Strategie. Für diejenigen Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossover verwenden, kann die 3 Simple Moving Average Crossover-Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist im Diagramm von Wal-Mart (WMT) gezeigt: Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden: Der erste Crossover der schnellsten SMA (im Beispiel oben, der 10-Tage SMA) Über die nächste schnellste SMA (20-Tage-SMA) fungiert als eine Warnung, dass die Preise Trend rückläufig sein könnte jedoch in der Regel ein Händler würde nicht eine tatsächliche Kauf-oder Verkaufsauftrag dann. Danach könnte der zweite Crossover der schnellsten SMA (10 Tage) und der langsamste SMA (50-Tage) einen Händler zum Kauf oder Verkauf auslösen. Es gibt viele Varianten und Methoden für die Verwendung des 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten vorgesehen: Ein konservativer Ansatz könnte sein, zu warten, bis die mittlere SMA (20-Tage) kreuzt über die langsamere SMA (50-Tage) aber dies Ist im Grunde ein zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik der Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA und dann geben Sie die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsamere SMA. Anstatt halbiert, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsame SMA und das letzte Drittel, wenn die zweite schnellste SMA über die langsame SMA kreuzt . Eine Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages (exponentiell) verwendet, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator (siehe: Exponential Ribbon). Moving Durchschnittliche Crossover werden oft von Händlern angesehen. In der Tat Frequenzweichen sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren einschließlich der Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator (siehe: MACD) enthalten. Andere bewegte Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Berücksichtigung in einem Handelsplan: Die obigen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und zu Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionen, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe vollständigen Disclaimer. Moving Average Crossover-Strategie Auf dieser Seite Id wie Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden Durchschnitt Crossover-Systeme zu nehmen. Man benutzt zwei einfache gleitende Durchschnitte (smas) und der andere benutzt drei smas. Immer gedacht über die Verwendung eines Dual-Moving-Average-System für den Handel Wenn youre unter Berücksichtigung der Verwendung von zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover sowohl zu betreten und verlassen Trades, könnten Sie prüfen, ein Triple-MA-System zu. Vergleichen Sie sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedene Zeiträume oder Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber achten Sie darauf, nicht auf optimierte oder Kurven-passende Ergebnisse verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, gehen wir über einige Grundlagen zuerst. WAS EIN BEWEGLICHER DURCHSCHNITT-CROSSOVER Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine zweifach gleitende mittlere Frequenzweiche. Das würde ein Kaufsignal (bullish Crossover) einleiten. Ein schneller gleitender Durchschnitt (8 sma - blaue) Kreuze über einem langsamen Durchschnitt (13 sma - gelb). Beachten Sie, dass das Signal erst nach dem Schließen der Leiste bestätigt wird. Dies bedeutet, dass der eigentliche Eintrag (im Live-Handel) irgendwo in der nächsten Leiste wäre. Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn Sie havent getan jeder Backtesting noch, diese Art von einfachem System wird wahrscheinlich eine der ersten, die youll Test, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Jedenfalls, wenn Sie gehen diesen Weg, youll finden, dass der Eröffnungskurs der nächsten Bar nach dem Kreuz, wo Backtesting-Software (abhängig von der Einstellung) wird die simulierten Trades zu legen. Was ist vernünftig, denn wenn Sie waren tatsächlich Handel mit automatisierten Trading-Software. Dies ist eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stopp-Reverse-System würde dieser lange Einstieg nicht beendet, bis der blaue, schnellere MA unter dem gelben, langsamen MA gekreuzt wurde. Diese MA bearish Crossover beendet nicht nur den Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Trade in die entgegengesetzte Richtung. Also, mit zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Werfen wir einen Blick auf ein Intraday-Beispiel im Laufe eines Tages. Verwenden Sie ein 5-minütiges Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Mittelwerten für das erste Beispiel: Schnell (8 sma-grün) und Langsam (13 sma-gelb). Ich wählte diesen Tag, weil ich wollte, zu illustrieren, was ist sehr typisch für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie. Die erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und tatsächlich fängt eine gute Pullback-Eintrag. Der Ausstieg um 12:45 Uhr ist rentabel. Aber, wollen Id wie Sie zu beobachten ist die choppy Preis Aktion zwischen 12:00 - 3:00 Uhr. Dies ist, wo doppelte MA-Systeme können wirklich schleifen Ihre Gewinne nach unten. Die MAs nur peitschten hin und her, was drei Verluste in Folge, wahrscheinlich verdunsten die Gewinne aus dem ersten Handel. Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag handelte, glücklicherweise sie wouldve gesehen einen anständigeren gewinnenden Handel am 2:30. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel angezeigt. Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern kläglich während choppy Preis-Aktion, sie arbeiten sehr gut während Trending-Preis-Aktion. Wenn Sie Backtest diese einfachen Stop-und Reverse-Systeme, und prüfen Sie, dass kommt mit einem Gewinn, youll wahrscheinlich finden, dass der Gewinn weniger als 50, aber der durchschnittliche Sieger wird größer sein als der durchschnittliche Verlierer. Das ist, weil bewegliche durchschnittliche Überkreuzungssysteme im Wesentlichen Tendenzhandelssysteme sind. Und Tendenzhandelssysteme haben fast immer diese Eigenschaft eines kleinen Prozentsatzes der Gewinner und ein gutes ave. win zu ave. loss Verhältnis. In den Tabellen unten L Long, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Bisher hat sich die Diskussion um ein Stopp-Reverse-Typ-System, bei dem ein Signal für einen Ausgang, hat auch einen Handel in der entgegengesetzten Richtung. Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - youre in bar. Für dieses Beispiel, würde ein 3-Minuten-Chart und drei einfache gleitende Durchschnitte verwenden: 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach. Wenn die langsame Linie (50 sma) ansteigt und die schnelle Linie (4 sma) über die mittlere Linie (10 sma) kreuzt, gibt es ein Kaufsignal. Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge. Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre, nur lange Einträge zu nehmen, wenn sowohl der schnelle als auch der mittlere gleitende Durchschnitt über dem langsamen sma liegen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden (3 Variablen), anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und daher schaffen viele weitere mögliche Kombinationen zu testen. Natürlich Backtesting-Software macht dies ein Kinderspiel, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System. Häufig kann ein einfacheres System bei der Prüfung robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie an bewegten Durchschnitten interessiert sind, möchten Sie vielleicht auch meine Seite auf, wie man bewegliche Durchschnitte als eine schleppende stop. November 11, 2013 5 Kommentare lesen Views: 30060 Let8217s schauen Sie sich einen einfachen gleitenden Durchschnitt Crossover Und sehen, ob wir es verbessern können. Insbesondere können wir die Leistungsfähigkeit des bewegten Durchschnittssystems durch eine Verringerung der Anzahl von Peitschenhieben während jener gefürchteten Bereichsgrenzen-Märkte verbessern. Whipsaws treten auf, wenn ein Markt von einem Trendmodus zu einem Konsolidierungsmodus übergeht. Während dieses Konsolidierungsmodus wird das System von langem zu kurzem ausgelöst, wodurch eine Reihe verlierender Trades erzeugt wird. Long Trades plötzlich umgekehrt schlagen Sie Ihren Halt. Ebenso für kurze Trades. Diese 8216false Signale8217 können Ihre Eigenkapitalkurve zerstören. In diesem Artikel I8217m werden zwei einfache Methoden zur Verbesserung der einfachen gleitenden Durchschnitt Crossover-System zu präsentieren. Diese Ideen können leicht in Ihre Handelssysteme implementiert werden und können einen guten Ausgangspunkt für ein Trendfolgesystem bieten. Basissystem Unser Basissystem besteht aus zwei einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA), die auf einem Tages-Chart der Euro-Futures ausgeführt werden. I8217m Kommissionierung der Euro, weil es solide Trends Charakteristika im Gegensatz zu den Aktienindex-Märkten, die dazu neigen, Mittelwert zurück zu sein gezeigt haben. Wenn Sie zurückrufen, werden Signale erzeugt, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt (Trigger-SMA oder Triggerleitung) einen langsameren gleitenden Durchschnitt (langsame SMA oder langsame Linie) überschreitet. Slow SMA 50 Periode Trigger SMA 3 Periode Go Long, wenn Triggerkreuze oberhalb Slow SMA Go Short, wenn Triggerkreuzungen unter Slow SMA Dates Getestet: Mai 2001 8211 30. September 2013 Provisionen amp Schlupf: 30 abgezogen pro Trade Anzahl der Verträge: 1 Für diejenigen, TradeStation das Baseline-System wurde erstellt, indem zwei Strategien in das Diagramm, die von TradeStation zur Verfügung gestellt wurden. Im Folgenden sind die beiden Strategien. Der erste steuert die Regeln für den langen Eintrag (LE) und der zweite steuert die Regeln für den kurzen Eintrag (SE). Sie können sehen, die Eingabefelder enthalten die drei und die fünfzig für die beiden verschiedenen Perioden für unsere gleitenden Durchschnitte. Kauf mit diesen bereitgestellten Strategien können Sie eine gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie innerhalb von Sekunden ohne jede Codierung Fähigkeiten zu bauen. Baseline System Equity Curve Diese beiden einfachen Regeln erzeugen ein Handelssystem, das langfristig rentabel ist. Dies ist ein Beleg für die Trends des Euro-Futures-Marktes. Allerdings gibt es Perioden großer Verluste und lange Perioden, in denen keine neuen Aktienhöhen entstehen. It8217s wahrscheinlich nicht jeder handeln würde dies mit echtem Geld. Das Bild unten zeigt einen letzten Zeitraum von 2011, als der Euro in den Sommermonaten Juni bis August eine Konsolidierungsphase einführte. Während dieser Zeit unser Baseline-System produziert eine Kette von acht aufeinander folgenden verlieren Trades. Whipsaw Summer 2011 Improvement 1: Delayed Entry Mit dieser Einstiegsmethode werden wir unseren Eintritt in den Markt verzögern, nachdem die Triggerlinie den langsamen SMA kreuzt. Also, wenn die Trigger-Linie kreuzt die langsame SMA wir nicht öffnen unsere Position sofort. Wir verzögern für mehrere Takte. Let8217s sagen, wir warten für 15 Bars, nachdem das Kreuz auftritt. Auf dem zehnten Takt nach dem Signal sehen wir, ob der Preis noch über dem langsamen SMA liegt (für einen langen Eintrag) und an der Open des 11. eintippen. Wenn der Preis unter unserem langsamen SMA liegt, öffnen wir eine neue Position. Auf diese Weise eliminieren wir einige Peitschen auf Kosten des Eintritts in den Handel später als das ursprüngliche SMA Kreuz. Die Idee hinter dieser Methode ist, wenn ein neuer Bullenmarkt zu starten beginnt, sollte der Preis nicht unter die langsame SMA fallen. Kurz gesagt, es ist ein anderer Weg, um die Menge der Überzeugung für die nächste Marktphase zu messen. Allerdings halten wir den Ausgang gleich. Wenn ein EMA-Kreuz auftritt, schließen wir immer unsere offene Position. Wir wenden nur die Verzögerung beim Öffnen einer neuen Position an. Die Eigenkapitalkurve mit unserem verzögerten Eintrag bewegt die gesamte Eigenkapitalkurve über der Nulllinie. Es werden weniger Trades getätigt und wir reduzieren den Nettogewinn. Die Eigenkapitalkurve erscheint auch etwas weniger gezackt, was einen etwas glatteren Anstieg bedeutet. Unten ist ein Bild, das den whipsaw Sommerzeitraum 2011 zeigt. Sie werden feststellen, dass wir die Anzahl der whipsaws von acht bis null verringert haben. Whipsaw Summer 2011 Improvement 2: Trading Bands Im Gegensatz zum gleitenden Standard Crossover, bei dem die Triggerlinie einfach den langsamen SMA überqueren muss, muss unsere Triggerlinie nun überzeugen, dass sie über die langsame SMA hinausgeht. Zum Beispiel Bild ein anderes Band oberhalb der langsamen SMA, die 1 ATR über dem langsamen SMA ist. Um eine neue Long-Position zu öffnen, benötigen wir die Triggerleitung, um das ATR-Band oberhalb der langsamen Linie zu durchdringen. Jetzt Bild ein anderes Band, das eine ATR unterhalb der SMA ist. Diese Band stellt unseren kurzen Auslöser dar, wenn wir eine Short-Position eröffnen. Wir hoffen, einige Peitschenhieben zu eliminieren, indem wir unseren Eintritt verzögern und den Markt zwingen, uns etwas Kraft zu zeigen. Einige von euch haben vielleicht schon bemerkt, dass das, was wir haben, ein Keltner Kanal ist. Ein Keltner-Kanal ist nichts weiter als ein gleitender Durchschnitt (langsamer SMA) mit einer oberen Band-X-Zahl von ATRs oberhalb und unterhalb der langsamen SMA. Die oberen und unteren Bänder wirken als Auslöser, um entweder eine lange Position oder eine kurze Position einzugeben. Die Banden passen sich der expandierenden Volatilität an, die mehr Preisverurteilung erfordert, um eine neue Position einzuleiten. Ebenso kontrahieren sich diese Banden bei niedrigeren Volatilitätszeiten. Somit sind die Ein - und Ausgangsregeln dynamischer für einen veränderten Markt als ein einfacher gleitender Durchschnittsübergang. Der Aktiengraph sieht nicht viel anders aus als unser Basissystem. Die gesamte Equity-Kurve verbringt weniger Zeit in der Nähe der Nulllinie und es gibt weniger Trades. Unten ist der gleiche Zeitraum mit dem Band-System hat die Anzahl der falschen Signale von acht auf zwei reduziert. Dies ist eine große Verbesserung gegenüber dem Basissystem. Whipsaw Summer 2011 Zusammenfassung Jede der beiden Methoden verbesserte die Ergebnisse des ursprünglichen Baseline-Systems. Betrachtet man die Tabelle unten können wir sehen, Performance-Statistiken wie Profit-Faktor, Prozent-Gewinner und durchschnittlichen Handelsgewinn Nettogewinn erhöht. Der Keltner produzierte die besten Gesamtstatistiken. Wir haben sicherlich ein Handelssystem, das mit echtem Geld handelbar ist, aber wir haben unsere Mission erfüllt. Wir reduzierten die Anzahl der Whipsaws mit unserem Delayed Entry System und dem Band Entry System. Sie können dies sehen, indem Sie die Anzahl der Trades, die von jedem System und die prozentuale Gewinne Trades. Mehr Ideen Sie können diese Forschung in allen Arten von Richtungen zu nehmen. Hier zwei weitere Ideen. Verzögerung mit Zeit Decay 8211 Märkte wechseln zwischen Trending und Nicht-Trending, wie wir alle wissen. Oft werden Sie bemerken, eine Reihe von Whipsaws auf einem gleitenden Durchschnitt Crossover-System direkt nach einem großen Gewinn-Handel wurde geschlossen. Der Markt scheinbar ist jetzt Morphing zu einem Bereich gebundenen Markt und wird wahrscheinlich dies für einige Zeit. Allerdings, wie die Tage oder Wochen tragen auf die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs wahrscheinlich erhöht. Also vielleicht können wir die Verzögerung Betrag reduzieren, wie die Zeit vergeht. Nach dem Ende eines erfolgreichen Handels suchen wir das nächste Kreuz mit unserer Standard-X-Barverzögerung. Der Markt bleibt gebunden und produziert mehrere falsche Signale über die Wochen, aber unser System nimmt keine neuen Signale. Während dieser falschen Signale wird unser Verzögerungszähler zurückgesetzt, aber let8217s nicht immer auf X zurückgesetzt. Jeder Tag oder jede Woche reduzieren wir unsere X-Tage-Verzögerung um eins. Wir tun dies, weil wir glauben, wie die Zeit vergeht, ein Ausbruch wird wahrscheinlicher. Allerdings reduzieren wir niemals X, um Null oder niedriger zu erreichen. In der Tat können wir nie viel weniger als 5 oder so gehen. Trend Filter 8211 In einem früheren Artikel habe ich rsRank oder eine 200-Periode SMA als Trendindikator verwendet, um das größere Bild für den Euro zu bestimmen. Mit anderen Worten, sind wir innerhalb eines bullishen oder bärischen Marktes Vielleicht nur lange Trades während eines Bullenmarktes oder kurze Trades während einer Bärenmarkt würde Ergebnisse verbessern. Dies wäre eine interessante und einfache Test durchzuführen. Ich würde gerne Ihre Ergebnisse zu hören. Unbedingt einen Kommentar hinterlassen. Ich würde gerne alle Ideen oder Ergebnisse aus Ihren eigenen Tests hören Sowohl die Grundlinie und Keltner-Kanal-Systeme sind einfach zu schaffen, so dass sie hier nicht enthalten sind. Allerdings ist die verzögerte Eintrag basierte System ein bisschen mehr trickly Code, so dass System hier zum Download zur Verfügung steht.
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